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鞘取り
鞘取り講義ノート1

株価は上下しその予測はとても難しい。

その道のプロの運用するという「野村日本沈没ファンド」の惨憺たる有様をみると、凡人が株価の上下を予測して儲けるのは至難の技。ならば鞘取りで、と言う訳でその道の「おお惚けもの大先生」に講義していただいた要点などを少しまとめてみたものです。

1章 猫でもわかる鞘取りABC

1.鞘取り♪ってなーに

日経平均(TOPIX)と個別銘柄の株価の上下はある程度連動します。同じ業種同士の株価もかなり連動します。

過去数年の株価を遡って、極めて相関(連動)した株価の動きをする銘柄の組を見つけます。両者の連動に乖離が生まれたとき、売りと買いを同時に出します。そして元の鞘に収まった時に反対の売買で手仕舞います。

2.鞘取りのメぇリット♪

全体相場の上下は(暴騰、暴落も)、両者が相関している限り、売りと買いで相殺されます。
円高、原油高、不況などの種々な外部要因も、同業種の鞘では相殺されます。

利益は相関に乖離が起こったり元に戻ったりの誤差?(のようなもの)から生まれます。日経平均が2万円でも1万円でも関係なしに乖離さえあれば仕掛けられます。

3.銘柄の選択♪

確率、統計の知識はないとします。ぱひょこんを駆使して株価データ-をいじる能力もない人の場合、簡単なのは同業種のメジャーな組を選びます。excite、yahooなどの比較チャート機能を利用してチャートを作ります。
まず2〜5年を作り、相関の強そうなものの、10年、5年、2年、1年、3月と作っていきます。
乖離が大きくなった時、元の相関に戻る方向に売りと買いを仕掛けます。
(この逆に、乖離する方向に仕掛ける方法もあります)

住友化学4005&三菱化学4010

およその相関(シンクロして上下する)があることがわかります。

ただし、この方法は多分に視覚的に捕らえてのもので、その成否の確率は計算できません。

4.トレンド♪と誤差♪

相関した銘柄同士の乖離には、それぞれの業績などのファンダによる場合と、たまたまの(一時的な)需給などの要因で生じる乖離があります。ファンダによる乖離は、トレンドによる乖離ともいいます。一時的なわけのわからない株価の上下で生じた乖離は誤差(のようなもの)によるものです。

私のような大雑把なのはトレンド(片張り×2)での鞘取りと言われております。惚け大先生などはPCを駆使して、この誤差による乖離をこまめに取る正しい?鞘取りです。

誤差というのは比較チャートでいうと、ぎざぎざしたのこぎりの刃の部分のことです。これをこまめに取っていきます。
信用の期限も考えると、トレンドで大きく取るより、数%の誤差をちまちま取る方が実は確実で効率がいいらしいのです。

(>完全に連動中ならば、利ざやは、2対の平均株値の5%(主に誤差変動)もいかないはずです。目先一ヶ月は連動する時点(確率で予想)を仕掛ければ、期間内にこの誤差を取れるチャンスは、統計学上97%以上の確率で出現します。etc.byおお惚けもの大先生 )
ということで、儲かるみたいです。

ただ、誤差を取るにしても、トレンドの方が波動が大きいので、トレンドを無視しては仕掛けることはできません。という意味では、トレンドの分析能力も必要かななどと、確率統計の苦手な私は勝手に納得しています。

5.その他

こまかな過去の株価はyahooの株価時系列で取れますので、2銘柄の価格差がどのくらいで仕掛けて、どこで決済するかの参考になります。
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